PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLQVX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLQVX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

HLQVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HLQVX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLQVX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		-0.76%15.67%27.12%11.35%-0.11%23.57%10.54%27.44%-15.21%17.67%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-6.89%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, HLQVX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции HLQVX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 12.91% против 14.84% соответственно.

HLQVX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.72%
1 год
15.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.91%

JUEMX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-6.56%
1 год
11.71%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.80%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Value Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с HLQVX:
HLQVX с FLCOXHLQVX с VOOHLQVX с VTVHLQVX с VEIRXHLQVX с MEIKXHLQVX с ACTIXHLQVX с AUXFX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий HLQVX и JUEMX

HLQVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

HLQVX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLQVX
Ранг доходности на риск HLQVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLQVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLQVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLQVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLQVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLQVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLQVX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLQVXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.67

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

4.02

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLQVX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLQVX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLQVX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLQVXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.67

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.80

-0.35

Корреляция

Корреляция между HLQVX и JUEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLQVX и JUEMX

Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности JUEMX в 6.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		8.06%8.05%20.76%5.44%5.80%8.22%1.05%1.38%9.09%9.21%5.91%14.85%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.39%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок HLQVX и JUEMX

Максимальная просадка HLQVX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLQVXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-33.37%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.90%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-24.52%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

-33.37%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-8.52%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-4.11%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.28%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HLQVX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) составляет 4.66%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что HLQVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLQVXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.61%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.59%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

18.61%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

17.40%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

18.55%

+1.87%