PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLQVX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLQVX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

HLQVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HLQVX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLQVX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		-0.76%15.67%27.12%11.35%-0.11%23.57%10.54%27.44%-15.21%17.67%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, HLQVX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции HLQVX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 12.91% против 8.74% соответственно.

HLQVX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.72%
1 год
15.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.91%

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Value Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с HLQVX:
HLQVX с FLCOXHLQVX с VOOHLQVX с VTVHLQVX с VEIRXHLQVX с MEIKXHLQVX с VHIAXHLQVX с ACTIX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий HLQVX и JHEQX

HLQVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

HLQVX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLQVX
Ранг доходности на риск HLQVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLQVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLQVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLQVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLQVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLQVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLQVX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLQVXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.72

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.09

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

4.40

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLQVX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLQVX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLQVX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLQVXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.72

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.84

-0.39

Корреляция

Корреляция между HLQVX и JHEQX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLQVX и JHEQX

Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		8.06%8.05%20.76%5.44%5.80%8.22%1.05%1.38%9.09%9.21%5.91%14.85%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок HLQVX и JHEQX

Максимальная просадка HLQVX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLQVXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-18.85%

-41.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-6.88%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-14.34%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

-18.85%

-24.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-6.02%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-2.16%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.71%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HLQVX и JHEQX

JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что HLQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLQVXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.81%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

5.57%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

10.23%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

8.89%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

9.40%

+11.02%