PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLQVX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLQVX с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

HLQVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HLQVX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLQVX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		-0.76%15.67%27.12%11.35%-0.11%23.57%10.54%13.50%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, HLQVX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

HLQVX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.72%
1 год
15.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.91%

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Value Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с HLQVX:
HLQVX с FLCOXHLQVX с VOOHLQVX с VTVHLQVX с VEIRXHLQVX с MEIKXHLQVX с ACTIXHLQVX с AUXFX
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий HLQVX и JEPAX

HLQVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.

JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HLQVX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLQVX
Ранг доходности на риск HLQVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLQVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLQVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLQVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLQVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLQVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLQVX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLQVXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.49

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.80

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.79

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

3.66

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLQVX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLQVX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLQVX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLQVXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.49

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Корреляция

Корреляция между HLQVX и JEPAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLQVX и JEPAX

Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности JEPAX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		8.06%8.05%20.76%5.44%5.80%8.22%1.05%1.38%9.09%9.21%5.91%14.85%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLQVX и JEPAX

Максимальная просадка HLQVX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLQVXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-32.69%

-27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-10.43%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-13.74%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-5.53%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-3.05%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.26%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HLQVX и JEPAX

JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что HLQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLQVXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.15%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

6.78%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

13.79%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

11.43%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

15.04%

+5.38%