Сравнение HLMSX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMSX и AVDVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio	-3.25%	14.87%	-6.92%	11.78%	-24.50%	12.82%	18.51%	3.23%
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	6.48%	48.24%	8.41%	16.75%	-10.88%	15.46%	5.65%	5.61%

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

HLMSX

1 день: 2.21%

1 месяц: -5.44%

С начала года: -3.25%

6 месяцев: -5.18%

1 год: 8.56%

3 года*: 3.59%

5 лет*: -0.47%

10 лет*: 5.40%

AVDVX

1 день: 3.38%

1 месяц: -8.56%

С начала года: 6.48%

6 месяцев: 14.16%

1 год: 47.14%

3 года*: 23.70%

5 лет*: 13.43%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Название символа

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HLMSX:

HLMSX с SBSIX HLMSX с FOPIX HLMSX с HRIIX HLMSX с AIOIX HLMSX с DRIOX HLMSX с ALOIX HLMSX с ACINX

Часто сравнивают с AVDVX:

AVDVX с AVUV AVDVX с AVDV AVDVX с DFIV AVDVX с DISV AVDVX с SCHD AVDVX с DISVX AVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий HLMSX и AVDVX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

HLMSX

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

AVDVX

Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HLMSX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HLMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVDVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HLMSX	AVDVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	2.78	-2.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.96	3.36	-2.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.54	-0.41
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.72	3.53	-2.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.83	14.52	-12.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMSX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HLMSX	AVDVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	2.78	-2.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.81	-0.84
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.72	-0.39

Корреляция

Корреляция между HLMSX и AVDVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и AVDVX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio	4.17%	4.04%	1.17%	1.00%	1.83%	2.82%	0.03%	0.52%	7.56%	1.13%	4.37%	1.54%
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	9.84%	10.48%	4.35%	3.52%	3.33%	4.23%	1.35%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и AVDVX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HLMSX	AVDVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.77%	-43.06%	-17.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.59%	-12.92%	+2.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.22%	-27.37%	-10.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.22%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.42%	-9.22%	-8.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.24%	-6.82%	-6.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.19%	3.14%	+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и AVDVX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 5.45%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HLMSX	AVDVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.45%	7.64%	-2.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.63%	12.03%	-3.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.41%	17.18%	-3.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.94%	16.61%	-1.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.88%	19.47%	-4.59%

Сравнение HLMSX с AVDVX

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и AVDVX

Сравнение доходности по годам HLMSX и AVDVX

Доходность по периодам

HLMSX

AVDVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HLMSX и AVDVX

Доходность на риск

HLMSX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

HLMSX

AVDVX

Сравнение HLMSX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HLMSX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и AVDVX

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и AVDVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и AVDVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)