- ISIN
- US4122958832
- CUSIP
- 412295883
- Эмитент
- Harding Loevner
- Дата выпуска
- 25 мар. 2007 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции HLMSX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $996.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) показал доход в 10.25% с начала года и 8.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLMSX составила 6.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 6.40%
- Всё время*
- 5.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HLMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HLMSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.70% | 1.66% | -7.34% | 7.23% | 3.35% | -2.00% | 2.52% | 2.35% | 10.25% | ||||
| 2025 | 4.86% | -2.26% | -0.47% | 6.14% | 5.22% | 4.38% | -2.61% | 2.26% | -1.08% | -3.22% | -0.16% | 1.48% | 14.87% |
| 2024 | -4.64% | 1.70% | 2.48% | -4.45% | 4.42% | -3.38% | 4.26% | 2.24% | 1.97% | -5.69% | -1.77% | -3.52% | -6.92% |
| 2023 | 6.75% | -3.71% | 1.20% | 3.03% | -3.58% | 3.89% | 2.77% | -2.69% | -6.63% | -5.06% | 10.40% | 6.38% | 11.78% |
| 2022 | -9.45% | -2.69% | -2.55% | -8.50% | -1.40% | -8.06% | 6.38% | -3.57% | -8.92% | 3.45% | 11.07% | -1.25% | -24.50% |
| 2021 | 0.65% | -1.75% | 0.31% | 4.97% | 3.29% | -0.09% | 3.56% | 4.97% | -6.03% | 3.16% | -4.18% | 3.98% | 12.82% |
Метрики бенчмарка
Harding Loevner International Small Companies Portfolio has an annualized alpha of 0.42%, beta of 0.59, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2007.
- This fund participated in 97.46% of S&P 500 Index downside but only 83.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.42%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 83.07%
- Участие в снижении
- 97.46%
Комиссия
Комиссия HLMSX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLMSX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.50 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 10.58 | -8.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harding Loevner International Small Companies Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.73 | $0.19 | $0.18 | $0.30 | $0.61 | $0.01 | $0.09 | $0.99 | $0.19 | $0.56 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.66% | 4.04% | 1.17% | 1.00% | 1.83% | 2.82% | 0.03% | 0.52% | 7.56% | 1.13% | 4.37% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harding Loevner International Small Companies Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harding Loevner International Small Companies Portfolio показал максимальную просадку в 60.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Harding Loevner International Small Companies Portfolio составляет 5.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.77%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.22%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 11moсент. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-35.71%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 5d | 7mo 7dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.47%нояб. 2011 г. | 5mo 20d | 1y 1mo | 1y 7moиюнь 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
-24.98%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 12mo 4d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| HLMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -56.78% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -9.10% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -18.90% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -25.43% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -33.92% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -0.17% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -10.69% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.14% | +2.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HLMSX
Добавьте Harding Loevner International Small Companies Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLMSX