PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Harding Loevner International Small Companies Port...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4122958832

CUSIP

412295883

Эмитент

Harding Loevner

Дата выпуска

25 мар. 2007 г.

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия HLMSX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) показал доход в 13.92% с начала года и 6.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLMSX составила 3.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HLMSX

С начала года

13.92%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

9.91%

1 год

6.94%

3 года

4.44%

5 лет

4.84%

10 лет

3.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.86%-2.26%-0.47%6.14%5.22%13.92%
2024-4.64%1.70%2.48%-4.45%4.42%-3.38%4.26%2.24%1.97%-5.69%-1.77%-3.52%-6.92%
20236.75%-3.71%1.20%3.03%-3.58%3.89%2.77%-2.69%-6.63%-5.06%10.40%6.39%11.78%
2022-9.45%-2.69%-2.55%-8.50%-1.40%-8.06%6.38%-3.57%-8.92%3.45%11.07%-2.64%-25.56%
20210.65%-1.75%0.31%4.97%3.28%-0.09%3.56%4.97%-6.03%3.16%-4.18%1.06%9.65%
2020-3.34%-8.32%-16.81%11.24%10.39%1.12%4.82%6.03%1.00%-1.68%9.03%7.61%18.51%
20199.44%2.10%1.58%4.33%-3.24%3.75%-1.48%-2.88%1.21%3.20%4.84%3.93%29.45%
20185.00%-4.09%0.58%-1.16%0.53%-1.40%1.24%-0.00%-1.29%-10.14%-0.79%-12.74%-22.85%
20173.67%1.28%4.02%4.43%5.48%0.71%3.61%0.25%1.86%0.85%2.11%0.93%33.25%
2016-5.91%-1.59%7.44%0.68%0.60%-1.04%4.13%-2.02%2.50%-2.08%-3.89%-1.28%-3.12%
20150.54%3.74%0.29%3.44%-1.84%0.29%-0.79%-5.66%-2.15%4.71%1.05%-0.29%2.92%
2014-2.57%5.36%1.18%0.00%0.76%2.19%-2.61%1.17%-5.77%-0.58%-1.23%-4.05%-6.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HLMSX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HLMSX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.51
  • За 5 лет: 0.32
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Harding Loevner International Small Companies Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.19$0.18$0.30$0.61$0.01$0.09$0.99$0.19$0.56$0.21$0.28

Дивидендный доход

1.03%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.57%1.13%4.38%1.54%2.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harding Loevner International Small Companies Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.99
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2014$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Harding Loevner International Small Companies Portfolio показал максимальную просадку в 60.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка Harding Loevner International Small Companies Portfolio составляет 18.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.65%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.798
-39.96%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.———
-38.97%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.682
-25.48%8 июн. 2011 г.12025 нояб. 2011 г.28517 янв. 2013 г.405
-20.25%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3094 мая 2017 г.714
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...