PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с TISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMSX с TISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX).

HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г.. TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и TISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMSX и TISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		0.63%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%25.49%-16.32%30.46%

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у TISVX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции HLMSX уступали акциям TISVX по среднегодовой доходности: 5.40% против 8.59% соответственно.

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%

TISVX

1 день
2.32%
1 месяц
-7.44%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
22.11%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Transamerica International Small Cap Value

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINX
Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с VXUSTISVX с FSISXTISVX с AVDVTISVX с IWMTISVX с DISVXTISVX с OBMCX

Сравнение комиссий HLMSX и TISVX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии TISVX в 1.01%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
TISVX
Transamerica International Small Cap Value

Доходность на риск

HLMSX vs. TISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c TISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMSXTISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.42

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.91

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.90

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

6.53

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMSX vs. TISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа TISVX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и TISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMSXTISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.42

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.10

Корреляция

Корреляция между HLMSX и TISVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и TISVX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности TISVX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.44%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и TISVX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки TISVX в -38.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и TISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMSXTISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-38.08%

-22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-10.94%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-36.52%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-38.08%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.42%

-8.83%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-8.38%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.19%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и TISVX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 5.45%, в то время как у Transamerica International Small Cap Value (TISVX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMSXTISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.52%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

10.33%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.80%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.70%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

16.80%

-1.92%