PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с FOPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMSX с FOPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I (FOPIX).

HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г.. FOPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и FOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I (FOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMSX и FOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
FOPIX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I		-2.24%25.00%4.06%16.88%-28.91%17.64%19.57%29.11%-14.14%34.68%

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у FOPIX с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции HLMSX уступали акциям FOPIX по среднегодовой доходности: 5.40% против 8.27% соответственно.

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%

FOPIX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-0.64%
1 год
18.49%
3 года*
11.36%
5 лет*
4.18%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINXHLMSX с FSCOX
Часто сравнивают с FOPIX:
FOPIX с FSCOXFOPIX с DISMXFOPIX с FNILXFOPIX с VWOFOPIX с DFVQXFOPIX с ARHBXFOPIX с HRIIX

Сравнение комиссий HLMSX и FOPIX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FOPIX в 1.24%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
FOPIX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

HLMSX vs. FOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FOPIX
Ранг доходности на риск FOPIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c FOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I (FOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMSXFOPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.29

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.81

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.60

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

5.50

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMSX vs. FOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FOPIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и FOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMSXFOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.29

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.25

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между HLMSX и FOPIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и FOPIX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности FOPIX в 11.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
FOPIX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I		11.89%11.62%6.34%3.73%6.43%8.85%0.00%1.04%2.95%1.31%1.49%0.47%

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и FOPIX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки FOPIX в -72.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и FOPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMSXFOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-72.69%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-11.00%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-40.75%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-40.75%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.42%

-8.56%

-8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-18.61%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.19%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и FOPIX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class I (FOPIX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMSXFOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.62%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.96%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.06%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.65%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

16.00%

-1.12%