PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с AIOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLMSX с AIOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLMSX (Harding Loevner International Small Companies Portfolio) and AIOIX (American Century International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, HLMSX returned 6.07%/yr vs 8.30%/yr for AIOIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HLMSX charges 1.37%/yr vs 1.48%/yr for AIOIX.

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и AIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и American Century International Opportunities Fund (AIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у AIOIX с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции HLMSX уступали акциям AIOIX по среднегодовой доходности: 6.07% против 8.30% соответственно.

HLMSX

1 день
-0.26%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.40%
1 год
7.54%
3 года*
6.66%
5 лет*
0.39%
10 лет*
6.07%

AIOIX

1 день
-0.15%
1 месяц
2.46%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.80%
3 года*
15.62%
5 лет*
2.92%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLMSX и AIOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		7.05%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		15.88%29.62%1.31%8.63%-30.19%5.79%31.07%28.95%-22.19%45.09%

Correlation

The correlation between HLMSX and AIOIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2007 г.

0.86

The correlation between HLMSX and AIOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

American Century International Opportunities Fund

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с HRIIXHLMSX с SBSIXHLMSX с TISVXHLMSX с ACINXHLMSX с FOPIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIX
Часто сравнивают с AIOIX:
AIOIX с CGIEAIOIX с SPYAIOIX с ACFOXAIOIX с TWEIXAIOIX с QISIXAIOIX с MECIXAIOIX с ARHBX

Доходность на риск

HLMSX vs. AIOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
AIOIX
Ранг доходности на риск AIOIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c AIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и American Century International Opportunities Fund (AIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMSXAIOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.73

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.36

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.32

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

9.33

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMSX vs. AIOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа AIOIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и AIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMSXAIOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.73

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.16

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.18

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и AIOIX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки AIOIX в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и AIOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLMSXAIOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-66.16%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-14.00%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-18.46%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-41.19%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-41.19%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-1.86%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-16.02%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.47%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и AIOIX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 3.33%, в то время как у American Century International Opportunities Fund (AIOIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLMSXAIOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.73%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

16.02%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

18.86%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

18.91%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

18.95%

-3.98%

Сравнение комиссий HLMSX и AIOIX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии AIOIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и AIOIX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности AIOIX в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		0.24%0.27%0.32%0.23%0.00%17.80%3.18%0.92%5.28%9.09%0.04%7.15%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		3.77%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Часто задаваемые вопросы

HLMSX and AIOIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIOIX has higher volatility (6.73%) compared to HLMSX (3.33%). In terms of maximum drawdown, HLMSX dropped -60.77% vs AIOIX's -66.16%.

AIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLMSX и AIOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор