PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с SBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMSX с SBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX).

HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г.. SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и SBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMSX и SBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у SBSIX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции HLMSX уступали акциям SBSIX по среднегодовой доходности: 5.40% против 7.80% соответственно.

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с FOPIXHLMSX с AIOIXHLMSX с HRIIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINXHLMSX с FSCOX
Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с WTIBXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTLTXSBSIX с AQGIXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGXSBSIX с ARHBX

Сравнение комиссий HLMSX и SBSIX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии SBSIX в 1.03%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Доходность на риск

HLMSX vs. SBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c SBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMSXSBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.34

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.92

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.69

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

11.39

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMSX vs. SBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SBSIX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и SBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMSXSBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.34

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.17

Корреляция

Корреляция между HLMSX и SBSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и SBSIX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности SBSIX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и SBSIX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки SBSIX в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и SBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMSXSBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-52.51%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-12.48%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-29.87%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-52.51%

+14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.42%

-9.81%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-11.21%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.95%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и SBSIX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 5.45%, в то время как у Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMSXSBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.61%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

10.10%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.23%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.51%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

16.68%

-1.80%