PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMIX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		2.76%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.91%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции HLMIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.92% против 10.15% соответственно.

HLMIX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.56%
С начала года
2.76%
6 месяцев
6.09%
1 год
23.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.92%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Equity Portfolio

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий HLMIX и PZRIX

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

HLMIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.67

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.39

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.09

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

14.29

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.67

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.24

Корреляция

Корреляция между HLMIX и PZRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и PZRIX

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.54%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и PZRIX

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-43.53%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-10.68%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-30.85%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-43.53%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-5.20%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-9.00%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.45%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и PZRIX

Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.45%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

8.92%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

14.17%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

15.85%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

17.02%

-0.62%