PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMIX с LZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMIX с LZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX).

HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и LZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMIX и LZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		2.76%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.91%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		0.32%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у LZIEX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции HLMIX превзошли акции LZIEX по среднегодовой доходности: 8.92% против 7.30% соответственно.

HLMIX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.56%
С начала года
2.76%
6 месяцев
6.09%
1 год
23.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.92%

LZIEX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.52%
1 год
23.20%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Equity Portfolio

Lazard International Equity Portfolio

Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX
Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LZEMXLZIEX с LEVIXLZIEX с LEAIXLZIEX с ICMPXLZIEX с RALIXLZIEX с LISIX

Сравнение комиссий HLMIX и LZIEX

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LZIEX в 0.82%.

LZIEX
Lazard International Equity Portfolio
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio

Доходность на риск

HLMIX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMIX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMIXLZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.03

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.87

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

7.15

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMIX vs. LZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZIEX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и LZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMIXLZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между HLMIX и LZIEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и LZIEX

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности LZIEX в 12.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.54%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		12.31%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и LZIEX

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и LZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMIXLZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-55.35%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.88%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-30.42%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-35.12%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-9.52%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-11.27%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.11%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и LZIEX

Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеют волатильность 7.06% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMIXLZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

6.75%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

10.13%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

15.23%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

15.58%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.06%

+0.34%