PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMIX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		2.76%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.91%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции HLMIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.92% против 7.22% соответственно.

HLMIX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.56%
С начала года
2.76%
6 месяцев
6.09%
1 год
23.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.92%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Equity Portfolio

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий HLMIX и IVFIX

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio

Доходность на риск

HLMIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.12

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.75

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

4.40

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

18.54

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.12

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.84

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.22

+0.14

Корреляция

Корреляция между HLMIX и IVFIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и IVFIX

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.54%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и IVFIX

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-51.49%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-8.47%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-21.29%

-11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-33.46%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-5.22%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-11.69%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.01%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и IVFIX

Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.59%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

8.19%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

14.67%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

12.97%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

14.74%

+1.66%