PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMIX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		2.76%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.33%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

HLMIX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.56%
С начала года
2.76%
6 месяцев
6.09%
1 год
23.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.92%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Equity Portfolio

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий HLMIX и FSPGX

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

HLMIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMIXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.84

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.36

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.17

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

4.02

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMIXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.84

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.80

-0.44

Корреляция

Корреляция между HLMIX и FSPGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и FSPGX

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.54%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и FSPGX

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-32.66%

-25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-16.17%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-32.66%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-13.03%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-6.43%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.70%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и FSPGX

Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

6.71%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

12.37%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

22.58%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

21.52%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

21.66%

-5.26%