PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLLVX с VISTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLLVX с VISTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).

HLLVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HLLVX и VISTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLLVX и VISTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		-0.08%5.57%5.15%5.40%-3.71%-0.07%4.51%4.26%1.16%0.85%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		0.32%5.68%5.56%4.98%-3.73%-0.04%3.92%4.20%1.83%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, HLLVX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции HLLVX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.44% соответственно.

HLLVX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.74%
3 года*
4.73%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.27%

VISTX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.33%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Bond Fund

Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с HLLVX:
HLLVX с VBTLXHLLVX с DBLSXHLLVX с DFAIXHLLVX с DFCFXHLLVX с DFEQXHLLVX с DHEAXHLLVX с DLDFX
Часто сравнивают с VISTX:
VISTX с GLIFXVISTX с FZOMXVISTX с VCITVISTX с VFIDXVISTX с BSVVISTX с DHEIXVISTX с TSDLX

Сравнение комиссий HLLVX и VISTX

HLLVX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.

HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

HLLVX vs. VISTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLLVX
Ранг доходности на риск HLLVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLLVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLLVX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLLVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLLVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLLVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VISTX
Ранг доходности на риск VISTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLLVX c VISTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLLVXVISTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

3.00

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

4.71

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.68

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

5.15

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.31

20.61

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLLVX vs. VISTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLLVX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISTX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLLVX и VISTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLLVXVISTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.00

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.33

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

1.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.70

+0.33

Корреляция

Корреляция между HLLVX и VISTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLLVX и VISTX

Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VISTX в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		3.88%4.21%3.98%2.95%1.45%1.21%2.03%2.40%1.71%1.23%0.95%0.99%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		4.10%4.53%5.03%3.91%1.76%1.85%2.33%2.72%2.32%1.78%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLLVX и VISTX

Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, примерно равная максимальной просадке VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и VISTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLLVXVISTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-5.64%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-0.86%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-5.64%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-5.64%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.56%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-0.69%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.22%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HLLVX и VISTX

JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLLVXVISTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.45%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

0.85%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

1.45%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

1.85%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

1.47%

+0.19%