PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLLVX с SNSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLLVX с SNSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLLVX (JPMorgan Short Duration Bond Fund) and SNSAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, HLLVX returned 2.29%/yr vs 2.86%/yr for SNSAX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HLLVX charges 0.34%/yr vs 0.61%/yr for SNSAX.

Доходность

Сравнение доходности HLLVX и SNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLLVX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SNSAX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции HLLVX уступали акциям SNSAX по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.86% соответственно.

HLLVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.62%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.29%

SNSAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.44%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.97%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLLVX и SNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		0.36%5.57%5.15%5.40%-3.71%-0.07%4.51%4.26%1.16%0.85%
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		1.86%6.29%5.12%4.67%-3.55%2.35%2.72%6.25%-0.26%2.81%

Correlation

The correlation between HLLVX and SNSAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2003 г.

0.29

Over the past year, HLLVX and SNSAX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Bond Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund

Часто сравнивают с HLLVX:
HLLVX с DFEQXHLLVX с JLGMXHLLVX с VBTLXHLLVX с VHIAXHLLVX с JEPAXHLLVX с DFCFXHLLVX с JEPIX
Часто сравнивают с SNSAX:
SNSAX с SEATXSNSAX с ENIAXSNSAX с DLDFXSNSAX с CDSRXSNSAX с DFCFXSNSAX с DHEIXSNSAX с DFAIX

Доходность на риск

HLLVX vs. SNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLLVX
Ранг доходности на риск HLLVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLLVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLLVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLLVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLLVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SNSAX
Ранг доходности на риск SNSAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLLVX c SNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLLVXSNSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.12

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
4.81

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.68

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.87

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

15.62

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLLVX vs. SNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLLVX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNSAX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLLVX и SNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLLVXSNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.12

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

1.12

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.16

+0.87

Просадки

Сравнение просадок HLLVX и SNSAX

Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки SNSAX в -12.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и SNSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLLVXSNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-12.22%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.41%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.09%

-1.96%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-6.87%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-6.87%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-1.83%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.35%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HLLVX и SNSAX

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) составляет 0.43%, в то время как у SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLLVXSNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.49%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

1.30%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

1.75%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

2.79%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

2.57%

-0.91%

Сравнение комиссий HLLVX и SNSAX

HLLVX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SNSAX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLLVX и SNSAX

Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SNSAX в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		3.86%4.21%3.98%2.95%1.45%1.21%2.03%2.40%1.71%1.23%0.95%0.99%
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		3.12%3.19%4.20%3.08%3.74%3.47%1.88%2.40%1.81%1.85%1.19%1.21%

Часто задаваемые вопросы

HLLVX and SNSAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNSAX has higher volatility (0.49%) compared to HLLVX (0.43%). In terms of maximum drawdown, HLLVX dropped -5.77% vs SNSAX's -12.22%.

SNSAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLLVX и SNSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор