Сравнение HLLVX с DFEQX

С начала года, HLLVX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции HLLVX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HLLVX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLLVX на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа DFEQX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLLVX и DFEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HLLVX и DFEQX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%

Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и DFEQX.

JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.