Сравнение HLLVX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
HLLVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HLLVX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLLVX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | -0.18% | 5.57% | 5.15% | 5.40% | -3.71% | -0.07% | 4.51% | 4.26% | 1.16% | 0.85% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HLLVX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции HLLVX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.26% против 1.62% соответственно.
HLLVX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.26%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLLVX и VBTLX
HLLVX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Доходность на риск
HLLVX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
HLLVX
VBTLX
Сравнение HLLVX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLLVX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.92 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.94 | 1.33 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.16 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.66 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 4.70 | +12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLLVX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.92 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.03 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 0.33 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.76 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между HLLVX и VBTLX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLLVX и VBTLX
Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.98% | 2.95% | 1.45% | 1.21% | 2.03% | 2.40% | 1.71% | 1.23% | 0.95% | 0.99% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок HLLVX и VBTLX
Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLLVX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -18.81% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -2.73% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -18.14% | +12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -18.81% | +13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -2.86% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.67% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.97% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLLVX и VBTLX
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLLVX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.55% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 2.59% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 4.36% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 5.98% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 4.97% | -3.31% |