Сравнение HLLVX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
HLLVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HLLVX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLLVX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | -0.08% | 5.57% | 5.15% | 5.40% | -3.71% | -0.07% | 4.51% | 4.26% | 1.16% | 0.85% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HLLVX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции HLLVX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 2.27% против 17.57% соответственно.
HLLVX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.27%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLLVX и VHIAX
HLLVX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
HLLVX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
HLLVX
VHIAX
Сравнение HLLVX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLLVX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 0.76 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 1.23 | +2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.18 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.08 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 3.45 | +12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLLVX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.76 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.49 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 0.80 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.34 | +1.69 |
Корреляция
Корреляция между HLLVX и VHIAX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLLVX и VHIAX
Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.98% | 2.95% | 1.45% | 1.21% | 2.03% | 2.40% | 1.71% | 1.23% | 0.95% | 0.99% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок HLLVX и VHIAX
Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLLVX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -85.49% | +79.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -15.76% | +14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -35.25% | +29.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -35.25% | +29.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -12.50% | +11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -40.36% | +39.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 4.93% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLLVX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) составляет 0.51%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLLVX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 6.88% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 12.63% | -11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 22.62% | -21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 22.45% | -20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 22.16% | -20.50% |