График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Short Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) показал доход в -0.18% с начала года и 3.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLLVX составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Short Duration Bond Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении HLLVX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 1 авг. 1996 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 4 апр. 1994 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.60% | -1.00% | -0.18% | |||||||||
| 2025 | 0.44% | 0.79% | 0.35% | 0.76% | -0.10% | 0.74% | -0.01% | 1.00% | 0.26% | 0.36% | 0.51% | 0.35% | 5.57% |
| 2024 | 0.56% | -0.26% | 0.41% | -0.21% | 0.82% | 0.52% | 1.29% | 0.91% | 0.80% | -0.47% | 0.44% | 0.25% | 5.15% |
| 2023 | 1.24% | -0.65% | 1.18% | 0.43% | -0.25% | -0.42% | 0.54% | 0.37% | -0.12% | 0.18% | 1.34% | 1.45% | 5.40% |
| 2022 | -0.66% | -0.56% | -1.38% | -0.54% | 0.48% | -0.73% | 0.49% | -0.50% | -1.27% | -0.32% | 0.86% | 0.39% | -3.71% |
| 2021 | 0.19% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.09% | -0.10% | 0.07% | 0.07% | -0.02% | -0.29% | -0.11% | -0.10% | -0.07% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Short Duration Bond Fund: годовая альфа составляет 3.88%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.09.1990.
- Этот фонд участвовал в 9.51% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.74%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.88%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.51%
- Участие в снижении
- -7.74%
Комиссия
Комиссия HLLVX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLLVX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLLVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.90 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.94 | 1.39 | +2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.40 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 6.61 | +10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HLLVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.46 | $0.43 | $0.32 | $0.15 | $0.13 | $0.23 | $0.26 | $0.18 | $0.13 | $0.10 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.88% | 4.21% | 3.98% | 2.95% | 1.45% | 1.21% | 2.03% | 2.40% | 1.71% | 1.23% | 0.95% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 5.77%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Short Duration Bond Fund составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.77% | 4 авг. 2021 г. | 317 | 3 нояб. 2022 г. | 278 | 13 дек. 2023 г. | 595 |
| -3.79% | 10 мар. 2020 г. | 11 | 24 мар. 2020 г. | 39 | 19 мая 2020 г. | 50 |
| -3.12% | 31 янв. 1994 г. | 68 | 9 мая 1994 г. | 186 | 1 февр. 1995 г. | 254 |
| -2.09% | 14 февр. 1996 г. | 40 | 11 апр. 1996 г. | 78 | 1 авг. 1996 г. | 118 |
| -1.85% | 16 сент. 2008 г. | 31 | 28 окт. 2008 г. | 32 | 12 дек. 2008 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...