Сравнение HLLVX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
HLLVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HLLVX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLLVX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | -0.08% | 5.57% | 5.15% | 5.40% | -3.71% | -0.07% | 4.51% | 4.26% | 1.16% | 0.85% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HLLVX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции HLLVX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.77% соответственно.
HLLVX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.27%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLLVX и VBISX
HLLVX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
HLLVX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
HLLVX
VBISX
Сравнение HLLVX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLLVX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.53 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 2.48 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.30 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.65 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 9.58 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLLVX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.53 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.49 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 0.75 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.34 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между HLLVX и VBISX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLLVX и VBISX
Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.98% | 2.95% | 1.45% | 1.21% | 2.03% | 2.40% | 1.71% | 1.23% | 0.95% | 0.99% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок HLLVX и VBISX
Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLLVX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -8.79% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -1.54% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -8.72% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -8.79% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.16% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.87% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.43% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLLVX и VBISX
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLLVX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.71% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 1.50% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 2.44% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 2.91% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 2.37% | -0.71% |