Сравнение HLLVX с JUEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).
HLLVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HLLVX и JUEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLLVX и JUEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | -0.08% | 5.57% | 5.15% | 5.40% | -3.71% | -0.07% | 4.51% | 4.26% | 1.16% | 0.85% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -7.67% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
Доходность по периодам
С начала года, HLLVX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции HLLVX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 2.27% против 14.75% соответственно.
HLLVX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.27%
JUEMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLLVX и JUEMX
HLLVX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JUEMX в 0.44%.
Доходность на риск
HLLVX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск
HLLVX
JUEMX
Сравнение HLLVX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLLVX | JUEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 0.66 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 1.07 | +2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.16 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.08 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 3.99 | +12.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLLVX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.66 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.67 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 0.80 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.79 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между HLLVX и JUEMX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLLVX и JUEMX
Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.98% | 2.95% | 1.45% | 1.21% | 2.03% | 2.40% | 1.71% | 1.23% | 0.95% | 0.99% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.44% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
Просадки
Сравнение просадок HLLVX и JUEMX
Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и JUEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLLVX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -33.37% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -11.90% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -24.52% | +18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -33.37% | +27.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -9.29% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -4.11% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 3.24% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLLVX и JUEMX
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) составляет 0.51%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLLVX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 5.56% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 9.55% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 18.60% | -17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 17.41% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 18.56% | -16.90% |