Сравнение HLLVX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
HLLVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HLLVX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLLVX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | -0.18% | 5.57% | 5.15% | 5.40% | -3.71% | -0.07% | 4.51% | 4.26% | 1.16% | 0.85% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HLLVX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции HLLVX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 2.26% против 3.93% соответственно.
HLLVX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.26%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLLVX и JMSIX
HLLVX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
HLLVX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
HLLVX
JMSIX
Сравнение HLLVX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLLVX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.15 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.94 | 3.84 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.54 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.47 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 13.30 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLLVX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.15 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.76 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 1.02 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.76 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между HLLVX и JMSIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLLVX и JMSIX
Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.98% | 2.95% | 1.45% | 1.21% | 2.03% | 2.40% | 1.71% | 1.23% | 0.95% | 0.99% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLLVX и JMSIX
Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLLVX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -18.40% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -1.64% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -11.39% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -18.40% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.60% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.43% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLLVX и JMSIX
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) составляет 0.51%, в то время как у JPMorgan Income Fund (JMSIX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLLVX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.77% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 1.67% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 2.59% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 3.70% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 3.85% | -2.19% |