Сравнение HLLVX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
HLLVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HLLVX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLLVX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | -0.08% | 5.57% | 5.15% | 5.40% | -3.71% | -0.07% | 4.51% | 4.26% | 1.16% | 0.85% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HLLVX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции HLLVX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.27% против 3.20% соответственно.
HLLVX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.27%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLLVX и DFAIX
HLLVX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
HLLVX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
HLLVX
DFAIX
Сравнение HLLVX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLLVX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 3.49 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 5.81 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 2.05 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 8.23 | -4.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 32.03 | -15.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLLVX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 3.49 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.08 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между HLLVX и DFAIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLLVX и DFAIX
Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.98% | 2.95% | 1.45% | 1.21% | 2.03% | 2.40% | 1.71% | 1.23% | 0.95% | 0.99% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок HLLVX и DFAIX
Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, примерно равная максимальной просадке DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLLVX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -5.63% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -0.47% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -5.46% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -5.63% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.28% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.95% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.12% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLLVX и DFAIX
JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) имеют волатильность 0.51% и 0.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLLVX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.49% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 0.75% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.07% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 3.18% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 2.56% | -0.90% |