PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIT с U-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLIT с U-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLIT (Harmonic Inc.) is a stock, while U-UN.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is Gold fund actively managed by Sprott. Over the past 10 years, HLIT returned 16.88%/yr vs 19.26%/yr for U-UN.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLIT и U-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmonic Inc. (HLIT) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLIT торгуется в USD, в то время как U-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLIT показывает доходность 47.72%, что значительно выше, чем у U-UN.TO с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции HLIT уступали акциям U-UN.TO по среднегодовой доходности: 16.88% против 19.26% соответственно.

HLIT

1 день
-0.34%
1 месяц
22.88%
С начала года
47.72%
6 месяцев
52.51%
1 год
55.43%
3 года*
-6.44%
5 лет*
15.36%
10 лет*
16.88%

U-UN.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.05%
6 месяцев
7.61%
1 год
20.31%
3 года*
14.31%
5 лет*
31.89%
10 лет*
19.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLIT и U-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIT
Harmonic Inc.		47.72%-25.25%1.46%-0.46%11.39%59.13%-5.26%65.25%12.38%-16.00%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.05%13.10%-18.98%82.59%7.23%182.62%22.75%-4.38%-2.31%19.00%

Correlation

The correlation between HLIT and U-UN.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harmonic Inc.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с HLIT:
HLIT с ILITHLIT с PLHLIT с PUBMHLIT с INSGHLIT с SSYSHLIT с ACMRHLIT с VOO
Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с URNMU-UN.TO с HURA.TOU-UN.TO с QGLDXU-UN.TO с EPGIXU-UN.TO с HUBBU-UN.TO с MOD

Доходность на риск

HLIT vs. U-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIT
Ранг доходности на риск HLIT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIT c U-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLITU-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.58

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.02

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

0.90

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

1.83

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIT vs. U-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа U-UN.TO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT и U-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLITU-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.58

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.14

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HLIT и U-UN.TO

Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки U-UN.TO в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и U-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLITU-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-77.11%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-22.71%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.14%

-48.81%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-48.81%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-48.81%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.41%

-22.07%

-68.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.34%

-41.79%

-42.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

11.15%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и U-UN.TO

Harmonic Inc. (HLIT) имеет более высокую волатильность в 27.12% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что HLIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLITU-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.12%

8.01%

+19.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.13%

25.43%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.72%

35.22%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.08%

67.77%

-19.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.51%

52.38%

-1.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и U-UN.TO

Ни HLIT, ни U-UN.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HLIT and U-UN.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLIT и U-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор