PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIPX с BCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLIPX с BCPIX

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

HLIPX (JPMorgan Core Plus Bond Fund) и BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. За последние 10 лет HLIPX показал 2.43% в год против 1.89% в год у BCPIX. Корреляция 0.84 указывает на значительное пересечение по экспозиции. HLIPX взимает 0.46% в год против 0.30% у BCPIX.

Доходность

Сравнение доходности HLIPX и BCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, HLIPX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у BCPIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции HLIPX превзошли акции BCPIX по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.89% соответственно.

HLIPX

1 день
0.14%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.83%
3 года*
4.63%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.43%

BCPIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.27%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.91%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLIPX и BCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		0.52%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%8.73%0.01%4.26%
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		0.04%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%6.65%-0.45%2.74%

Корреляция

Корреляция между HLIPX и BCPIX составляет 0.85 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.84

Корреляция между HLIPX и BCPIX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.84 до 0.93 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond Fund

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с FIXDHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPL
Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с AAIIXBCPIX с JCPUXBCPIX с HOBIXBCPIX с AMFIXBCPIX с ARINXBCPIX с EINFXBCPIX с GUGAX

Доходность на риск

HLIPX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIPX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIPXBCPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.57

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.38

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.00

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

6.81

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIPX vs. BCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIPX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCPIX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIPX и BCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIPXBCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.57

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.34

+0.77

Просадки

Сравнение просадок HLIPX и BCPIX

Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и BCPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIPXBCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-22.43%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.58%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-15.19%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

-15.19%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.52%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-4.28%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.76%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIPX и BCPIX

JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIPXBCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.31%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.34%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

3.71%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

5.06%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

4.16%

+0.46%

Сравнение комиссий HLIPX и BCPIX

HLIPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIPX и BCPIX

Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BCPIX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.52%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.08%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%