Сравнение BCPIX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BCPIX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCPIX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.55% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BCPIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции BCPIX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 1.90% против 1.60% соответственно.
BCPIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.90%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCPIX и GUGAX
BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
BCPIX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
BCPIX
GUGAX
Сравнение BCPIX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCPIX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.98 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.80 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 6.66 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.08 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BCPIX и GUGAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPIX и GUGAX
Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.10% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок BCPIX и GUGAX
Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCPIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -38.57% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -3.08% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -20.53% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.19% | -23.06% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -6.72% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -11.29% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.84% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPIX и GUGAX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCPIX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.00% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 1.84% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.03% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 6.57% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 5.44% | -1.28% |