Сравнение HLIPX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIPX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.17% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 7.93% | 8.73% | 0.01% | 4.26% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLIPX имеют среднегодовую доходность 2.42%, а акции BCOIX немного впереди с 2.54%.
HLIPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.42%
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и BCOIX
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
HLIPX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
HLIPX
BCOIX
Сравнение HLIPX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIPX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.60 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.88 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 5.68 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIPX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HLIPX и BCOIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и BCOIX
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности BCOIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и BCOIX
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIPX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -18.13% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.54% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -18.13% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -18.13% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -1.84% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -2.19% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.84% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и BCOIX
JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIPX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.63% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.53% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.11% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 5.62% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 4.66% | -0.04% |