Сравнение HLIEX с YAFFX

С начала года, HLIEX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLIEX имеют среднегодовую доходность 11.45%, а акции YAFFX немного отстают с 11.07%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HLIEX и YAFFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и YAFFX.

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 3.96%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.