Сравнение HLIEX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или VGT.
Основные характеристики
| HLIEX | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.35% | 27.32% |
| Дох-ть за 1 год | 25.33% | 41.89% |
| Дох-ть за 3 года | 6.25% | 11.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.89% | 22.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 20.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 15.19 | 10.33 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 21.05% |
| Макс. просадка | -53.56% | -54.63% |
| Текущая просадка | -1.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и VGT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и VGT
С начала года, HLIEX показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.32%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.53% против 20.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и VGT
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIEX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и VGT
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VGT в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 2.42% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.11% | 2.47% | 2.45% | 1.96% | 3.88% | 3.50% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и VGT
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -53.56%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и VGT
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.