PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.82%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.41% против 21.67% соответственно.

HLIEX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.28%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.79%
1 год
13.12%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.41%

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий HLIEX и VGT

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

HLIEX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.67

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.88

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.72

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.61

-0.06

Корреляция

Корреляция между HLIEX и VGT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и VGT

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.66%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и VGT

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-54.63%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-16.40%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-35.07%

+20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-35.07%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-10.90%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-8.00%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.39%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и VGT

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

7.96%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

16.36%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

27.27%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

25.05%

-10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

24.47%

-7.69%