PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с VOOHLIEX с FXAIXHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий HLIEX и TOWFX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund

Доходность на риск

HLIEX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.86

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.57

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.44

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

12.63

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.86

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.01

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.02

+0.54

Корреляция

Корреляция между HLIEX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и TOWFX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и TOWFX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-96.18%

+45.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-9.39%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-96.18%

+81.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-94.87%

+89.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-21.08%

+14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.81%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и TOWFX

JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.22%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

6.79%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

12.04%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

1,084.26%

-1,069.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

971.22%

-954.43%