PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции HLIEX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.39% против 10.22% соответственно.

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий HLIEX и TILVX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HLIEX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.01

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.46

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

6.11

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.10

Корреляция

Корреляция между HLIEX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и TILVX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и TILVX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-60.05%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.79%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-19.00%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-40.15%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-4.83%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-8.32%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.51%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и TILVX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 4.07%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.38%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

8.32%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.76%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.82%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.65%

-0.86%