Сравнение HLIEX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIEX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.62% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 11.39% против 18.24% соответственно.
HLIEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.39%
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и JLGMX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
HLIEX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
HLIEX
JLGMX
Сравнение HLIEX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIEX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.81 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 2.47 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIEX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.53 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.80 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и JLGMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и JLGMX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.68% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и JLGMX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIEX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -31.82% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -16.73% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -31.13% | +16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -31.82% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -13.83% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -5.82% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 5.51% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и JLGMX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 4.07%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIEX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.48% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 12.54% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 21.14% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 20.25% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 21.54% | -4.75% |