Сравнение HLGEX с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью -6.47%. За последние 10 лет акции HLGEX превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 12.70% против 10.76% соответственно.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и VOT
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Доходность на риск
HLGEX vs. VOT — Ранг доходности на риск
HLGEX
VOT
Сравнение HLGEX c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.59 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.45 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 1.40 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и VOT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и VOT
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности VOT в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и VOT
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -60.16% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -15.96% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -37.19% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -37.19% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -12.28% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -10.01% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 5.16% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и VOT
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.63% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 12.39% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 21.04% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 21.33% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.92% | +0.98% |