Сравнение HLGEX с VFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).
HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или VFFVX.
Основные характеристики
HLGEX | VFFVX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.05% | 15.38% |
Дох-ть за 1 год | 34.67% | 32.23% |
Дох-ть за 3 года | -0.85% | 5.05% |
Дох-ть за 5 лет | 12.33% | 10.42% |
Дох-ть за 10 лет | 11.49% | 8.87% |
Коэф-т Шарпа | 2.26 | 3.02 |
Коэф-т Сортино | 2.99 | 4.17 |
Коэф-т Омега | 1.39 | 1.57 |
Коэф-т Кальмара | 1.17 | 2.39 |
Коэф-т Мартина | 10.29 | 19.95 |
Индекс Язвы | 3.42% | 1.68% |
Дневная вол-ть | 15.56% | 11.11% |
Макс. просадка | -57.65% | -31.40% |
Текущая просадка | -5.85% | -1.16% |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и VFFVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и VFFVX
С начала года, HLGEX показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции HLGEX превзошли акции VFFVX по среднегодовой доходности: 11.49% против 8.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и VFFVX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLGEX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и VFFVX
HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% | 9.91% | 9.97% |
Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 1.89% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% | 1.75% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и VFFVX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и VFFVX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.