PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLGEX с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLGEX с VFFVX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).

HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или VFFVX.

Корреляция

Корреляция между HLGEX и VFFVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLGEX:

0.08

VFFVX:

0.79

Коэф-т Сортино

HLGEX:

0.27

VFFVX:

1.21

Коэф-т Омега

HLGEX:

1.04

VFFVX:

1.17

Коэф-т Кальмара

HLGEX:

0.05

VFFVX:

0.84

Коэф-т Мартина

HLGEX:

0.17

VFFVX:

3.71

Индекс Язвы

HLGEX:

11.14%

VFFVX:

3.29%

Дневная вол-ть

HLGEX:

25.83%

VFFVX:

15.34%

Макс. просадка

HLGEX:

-67.69%

VFFVX:

-31.40%

Текущая просадка

HLGEX:

-17.21%

VFFVX:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, HLGEX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям VFFVX по среднегодовой доходности: 5.06% против 7.71% соответственно.

HLGEX

С начала года

1.16%

1 месяц

16.41%

6 месяцев

-9.17%

1 год

2.09%

5 лет

5.75%

10 лет

5.06%

VFFVX

С начала года

4.50%

1 месяц

9.33%

6 месяцев

2.66%

1 год

11.99%

5 лет

11.43%

10 лет

7.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLGEX и VFFVX

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.

HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLGEX и VFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGEX
Ранг риск-скорректированной доходности HLGEX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFVX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLGEX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VFFVX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и VFFVX

HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		2.14%2.24%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%1.75%

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и VFFVX

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и VFFVX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...