PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLGEX с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLGEX с VFFVX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).

HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или VFFVX.

Корреляция

Корреляция между HLGEX и VFFVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLGEX:

-0.12

VFFVX:

0.62

Коэф-т Сортино

HLGEX:

0.01

VFFVX:

1.00

Коэф-т Омега

HLGEX:

1.00

VFFVX:

1.14

Коэф-т Кальмара

HLGEX:

-0.09

VFFVX:

0.68

Коэф-т Мартина

HLGEX:

-0.28

VFFVX:

2.98

Индекс Язвы

HLGEX:

11.07%

VFFVX:

3.29%

Дневная вол-ть

HLGEX:

25.55%

VFFVX:

15.25%

Макс. просадка

HLGEX:

-67.69%

VFFVX:

-31.40%

Текущая просадка

HLGEX:

-21.28%

VFFVX:

-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, HLGEX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям VFFVX по среднегодовой доходности: 4.65% против 7.57% соответственно.

HLGEX

С начала года

-3.81%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

-13.35%

1 год

-3.17%

5 лет

4.14%

10 лет

4.65%

VFFVX

С начала года

1.83%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

-0.66%

1 год

9.35%

5 лет

10.29%

10 лет

7.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HLGEX и VFFVX

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.

HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLGEX и VFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGEX
Ранг риск-скорректированной доходности HLGEX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFVX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLGEX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VFFVX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и VFFVX

HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		2.13%2.17%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и VFFVX

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и VFFVX

Загрузка...