Сравнение HLGEX с VFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и VFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и VFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -4.76% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -0.45% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции HLGEX превзошли акции VFFVX по среднегодовой доходности: 12.82% против 10.89% соответственно.
HLGEX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 12.82%
VFFVX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и VFFVX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.
Доходность на риск
HLGEX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск
HLGEX
VFFVX
Сравнение HLGEX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | VFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.41 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.02 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.05 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 9.19 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.41 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.62 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.72 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и VFFVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и VFFVX
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности VFFVX в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 9.90% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.09% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и VFFVX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и VFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -31.40% | -26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -8.93% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -25.39% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -31.40% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -5.59% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -4.18% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.35% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и VFFVX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.47% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 9.01% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 15.04% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 14.12% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 15.06% | +6.84% |