PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HLGEX с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HLGEXVFFVX
Дох-ть с нач. г.12.05%15.38%
Дох-ть за 1 год34.67%32.23%
Дох-ть за 3 года-0.85%5.05%
Дох-ть за 5 лет12.33%10.42%
Дох-ть за 10 лет11.49%8.87%
Коэф-т Шарпа2.263.02
Коэф-т Сортино2.994.17
Коэф-т Омега1.391.57
Коэф-т Кальмара1.172.39
Коэф-т Мартина10.2919.95
Индекс Язвы3.42%1.68%
Дневная вол-ть15.56%11.11%
Макс. просадка-57.65%-31.40%
Текущая просадка-5.85%-1.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HLGEX и VFFVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HLGEX и VFFVX

С начала года, HLGEX показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции HLGEX превзошли акции VFFVX по среднегодовой доходности: 11.49% против 8.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
8.00%
12.13%
HLGEX
VFFVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HLGEX и VFFVX

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.


HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
График комиссии HLGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HLGEX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HLGEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLGEX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HLGEX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HLGEX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HLGEX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HLGEX, с текущим значением в 10.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.29
VFFVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFVX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFFVX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFFVX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFFVX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFFVX, с текущим значением в 19.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.95

Сравнение коэффициента Шарпа HLGEX и VFFVX

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.26
3.02
HLGEX
VFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGEX и VFFVX

HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.79%8.87%10.61%7.29%7.26%6.41%0.04%5.32%9.91%9.97%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.89%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%1.75%1.58%

Просадки

Сравнение просадок HLGEX и VFFVX

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.85%
-1.16%
HLGEX
VFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности HLGEX и VFFVX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.38%
2.25%
HLGEX
VFFVX