Сравнение HLGEX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 12.70% против 18.24% соответственно.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и JLGMX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
HLGEX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
HLGEX
JLGMX
Сравнение HLGEX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.81 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 2.47 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.85 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и JLGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и JLGMX
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и JLGMX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -31.82% | -25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -16.73% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -31.13% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -31.82% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -13.83% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -5.82% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 5.51% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и JLGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.48% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 12.54% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 21.14% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 20.25% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.54% | +0.36% |