Сравнение HLGEX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции HLGEX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 12.70% против 10.91% соответственно.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и FSMAX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
HLGEX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
HLGEX
FSMAX
Сравнение HLGEX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.91 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.40 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.39 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 5.70 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.91 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и FSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и FSMAX
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и FSMAX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -50.55% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -14.64% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -36.31% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -50.55% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -7.18% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -12.29% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.57% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и FSMAX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 7.01% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 13.51% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 23.00% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 22.36% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 30.21% | -8.31% |