Сравнение HLGEX с FMDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и FMDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 5.48% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | -6.36% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
FMDGX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и FMDGX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Доходность на риск
HLGEX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
HLGEX
FMDGX
Сравнение HLGEX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.41 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.76 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.63 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 1.97 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и FMDGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и FMDGX
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности FMDGX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.98% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и FMDGX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и FMDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -38.59% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -14.75% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -38.59% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -11.68% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -11.34% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.70% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и FMDGX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.94% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 13.16% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 23.17% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 22.41% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 24.50% | -2.60% |