Сравнение HLGEX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 12.70% против 20.45% соответственно.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и BFGIX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
HLGEX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
HLGEX
BFGIX
Сравнение HLGEX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.14 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.01 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.31 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 8.71 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.14 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и BFGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и BFGIX
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и BFGIX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -43.62% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -11.96% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -35.71% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -43.62% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -7.50% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -7.89% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.18% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и BFGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 4.98% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 15.80% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 23.05% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 22.58% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 23.96% | -2.06% |