Сравнение HLGAX с PDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX).
HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г.. PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGAX и PDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGAX и PDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | -0.19% | 6.70% | 1.26% | 4.38% | -11.85% | -2.12% | 6.95% | 6.58% | 0.84% | 2.36% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 0.60% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.65% | 5.78% | 6.57% | 0.83% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции HLGAX уступали акциям PDMIX по среднегодовой доходности: 1.20% против 1.55% соответственно.
HLGAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.20%
PDMIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGAX и PDMIX
HLGAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PDMIX в 0.50%.
Доходность на риск
HLGAX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск
HLGAX
PDMIX
Сравнение HLGAX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGAX | PDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.07 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.54 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.00 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 5.63 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGAX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.07 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.04 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HLGAX и PDMIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGAX и PDMIX
Дивидендная доходность HLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности PDMIX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | 3.01% | 2.91% | 2.86% | 2.56% | 2.12% | 1.49% | 1.80% | 2.36% | 2.45% | 2.44% | 2.78% | 3.99% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 3.93% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок HLGAX и PDMIX
Максимальная просадка HLGAX за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGAX и PDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGAX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -18.64% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.25% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -18.59% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -18.64% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -1.96% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -1.75% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.16% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGAX и PDMIX
Текущая волатильность для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) составляет 1.52%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что HLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGAX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.92% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.85% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 5.06% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 6.60% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 5.02% | -0.46% |