Сравнение HLGAX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGAX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGAX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | -0.19% | 6.70% | 1.26% | 4.38% | -11.85% | -2.12% | 6.95% | 6.58% | 1.64% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGAX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.
HLGAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.20%
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGAX и JEPIX
HLGAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
HLGAX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
HLGAX
JEPIX
Сравнение HLGAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGAX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.51 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.82 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.82 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 3.77 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGAX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.51 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.70 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.48 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между HLGAX и JEPIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGAX и JEPIX
Дивидендная доходность HLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | 3.01% | 2.91% | 2.86% | 2.56% | 2.12% | 1.49% | 1.80% | 2.36% | 2.45% | 2.44% | 2.78% | 3.99% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLGAX и JEPIX
Максимальная просадка HLGAX за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGAX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGAX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -32.63% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -10.49% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -13.67% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -5.53% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -3.19% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.27% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGAX и JEPIX
Текущая волатильность для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) составляет 1.52%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что HLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGAX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 4.12% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 6.74% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 13.80% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 11.41% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 14.85% | -10.29% |