Сравнение HLGAX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGAX и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGAX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | -0.19% | 6.70% | 1.26% | 4.38% | -11.85% | -2.12% | 6.95% | 6.58% | 0.84% | -0.05% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.
HLGAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.20%
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGAX и FUMBX
HLGAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Доходность на риск
HLGAX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
HLGAX
FUMBX
Сравнение HLGAX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGAX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.55 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.43 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.52 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 8.74 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGAX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.55 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.45 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.73 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HLGAX и FUMBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGAX и FUMBX
Дивидендная доходность HLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности FUMBX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGAX JPMorgan Government Bond Fund | 3.01% | 2.91% | 2.86% | 2.56% | 2.12% | 1.49% | 1.80% | 2.36% | 2.45% | 2.44% | 2.78% | 3.99% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLGAX и FUMBX
Максимальная просадка HLGAX за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGAX и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGAX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -8.83% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.54% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -8.60% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -1.06% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -1.88% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.44% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGAX и FUMBX
JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что HLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGAX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.74% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.37% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 2.32% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 2.89% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 2.49% | +2.07% |