PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFMX с BGELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLFMX с BGELX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HLFMX (Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund) and BGELX (Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, HLFMX returned 4.25%/yr vs 4.84%/yr for BGELX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLFMX charges 1.60%/yr vs 0.76%/yr for BGELX.

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и BGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLFMX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у BGELX с доходностью 15.73%.

HLFMX

1 день
-0.86%
1 месяц
1.43%
С начала года
3.47%
6 месяцев
3.24%
1 год
13.68%
3 года*
12.08%
5 лет*
4.25%
10 лет*
4.24%

BGELX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
15.73%
6 месяцев
17.12%
1 год
40.52%
3 года*
20.85%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLFMX и BGELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.47%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		15.73%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-14.87%50.50%

Correlation

The correlation between HLFMX and BGELX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.56

The correlation between HLFMX and BGELX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с FSSGXHLFMX с NOEMXHLFMX с AVEEXHLFMX с DFCEXHLFMX с MDOEX
Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGGSXBGELX с BGETXBGELX с BGITXBGELX с BSGLXBGELX с BGCBXBGELX с BGLTXBGELX с BTLSX

Доходность на риск

HLFMX vs. BGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFMX c BGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLFMXBGELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.41

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.05

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.11

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

11.98

-8.26

HLFMX vs. BGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFMX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа BGELX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFMX и BGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и BGELX

Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, что больше максимальной просадки BGELX в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и BGELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLFMXBGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.95%

-50.47%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-14.91%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-19.74%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-45.82%

+17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-2.10%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-18.47%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.80%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и BGELX

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLFMXBGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

0.00%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

15.64%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

19.24%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

21.07%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

21.61%

-9.68%

Сравнение комиссий HLFMX и BGELX

HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии BGELX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и BGELX

Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности BGELX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.45%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%0.00%0.00%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.44%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Часто задаваемые вопросы

HLFMX and BGELX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLFMX has higher volatility (4.43%) compared to BGELX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HLFMX dropped -63.95% vs BGELX's -50.47%.

BGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLFMX и BGELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор