PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HLEIX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HLEIX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLEIX и PAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I
-4.60%17.65%24.78%26.02%-18.29%28.44%18.19%31.23%-4.62%21.62%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, HLEIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции HLEIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.82% против 19.12% соответственно.


HLEIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.45%
1 год
16.86%
3 года*
17.99%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.82%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Equity Index Fund Class I

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Сравнение комиссий HLEIX и PAGRX

HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.


Доходность на риск

HLEIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HLEIX
Ранг доходности на риск HLEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина

PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLEIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HLEIXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.74

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.49

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.21

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

16.28

-9.20

HLEIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLEIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLEIX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HLEIXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.74

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между HLEIX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HLEIX и PAGRX

Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности PAGRX в 0.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I
0.96%1.12%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%20.30%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок HLEIX и PAGRX

Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и PAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


HLEIXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.22%

-55.87%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.80%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-36.52%

+11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

-38.01%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-5.77%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-10.09%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.73%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HLEIX и PAGRX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 5.42%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HLEIXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.77%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

13.91%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

25.69%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

24.53%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

24.49%

-6.44%