PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBT с BBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBT с BBH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH).

FBT и BBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBT или BBH.

Корреляция

Корреляция между FBT и BBH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBT и BBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBT:

0.12

BBH:

-0.68

Коэф-т Сортино

FBT:

0.42

BBH:

-0.70

Коэф-т Омега

FBT:

1.06

BBH:

0.91

Коэф-т Кальмара

FBT:

0.23

BBH:

-0.36

Коэф-т Мартина

FBT:

0.76

BBH:

-1.30

Индекс Язвы

FBT:

6.04%

BBH:

9.66%

Дневная вол-ть

FBT:

22.61%

BBH:

21.10%

Макс. просадка

FBT:

-40.51%

BBH:

-72.69%

Текущая просадка

FBT:

-14.14%

BBH:

-33.81%

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность -5.89%, что значительно выше, чем у BBH с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции FBT превзошли акции BBH по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.09% соответственно.

FBT

С начала года

-5.89%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-7.37%

1 год

2.76%

5 лет

-0.18%

10 лет

2.77%

BBH

С начала года

-8.66%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-12.48%

1 год

-14.31%

5 лет

-1.45%

10 лет

1.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBT и BBH

FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BBH в 0.35%.

FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBT и BBH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг риск-скорректированной доходности FBT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBT c BBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа BBH равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и BBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и BBH

Дивидендная доходность FBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BBH в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.75%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.05%
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.87%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBT и BBH

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки BBH в -72.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и BBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и BBH

First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) имеют волатильность 9.60% и 9.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...