PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT с BBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT с BBH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FBT tracks the NYSE Arca Biotechnology Index while BBH tracks the MVIS US Listed Biotech 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FBT returned 8.86%/yr vs 5.75%/yr for BBH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FBT charges 0.57%/yr vs 0.35%/yr for BBH.

Доходность

Сравнение доходности FBT и BBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у BBH с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции FBT превзошли акции BBH по среднегодовой доходности: 8.86% против 5.75% соответственно.

FBT

1 день
2.92%
1 месяц
6.19%
С начала года
7.08%
6 месяцев
3.95%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.86%

BBH

1 день
2.22%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-5.32%
1 год
23.92%
3 года*
6.14%
5 лет*
0.31%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBT и BBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		7.08%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		-1.85%21.18%-4.29%3.94%-15.25%11.81%22.13%26.34%-10.70%16.46%

Correlation

The correlation between FBT and BBH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.87

The correlation between FBT and BBH has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBT и BBH

Секторы
FBT
BBH

Здравоохранение

100.0%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBT
100.0%
BBH
99.9%

Сырьевые материалы

FBT

-

BBH

-

Коммуникационные услуги

FBT

-

BBH

-

Потребительский циклический сектор

FBT

-

BBH

-

Потребительский защитный сектор

FBT

-

BBH

-

Энергетика

FBT

-

BBH

-

Финансовые услуги

FBT

-

BBH

-

Промышленность

FBT

-

BBH

-

Недвижимость

FBT

-

BBH

-

Технологии

FBT

-

BBH

-

Коммунальные услуги

FBT

-

BBH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

VanEck Vectors Biotech ETF

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELXFBT с XLV
Часто сравнивают с BBH:
BBH с XBIBBH с IBBBBH с ARKGBBH с SMHBBH с IBBQBBH с PBEBBH с BIB

Доходность на риск

FBT vs. BBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BBH
Ранг доходности на риск BBH: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c BBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTBBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.26

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.89

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.28

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

5.81

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBT vs. BBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа BBH равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и BBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTBBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.26

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FBT и BBH

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки BBH в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и BBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTBBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-72.70%

+32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-10.55%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-22.74%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-39.86%

+10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

-39.86%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-13.81%

+13.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-20.75%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.13%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и BBH

First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что FBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTBBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.06%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

14.28%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

19.02%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

21.50%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

22.17%

+1.74%

Сравнение комиссий FBT и BBH

FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BBH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и BBH

FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.51%0.51%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FBT and BBH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBT has higher volatility (6.94%) compared to BBH (6.06%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs BBH's -72.70%.

On 10-year performance, FBT leads with 8.86% vs 5.75% for BBH. On fees, BBH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BBH has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FBT has performed better with a 8.86% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.

BBH has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for FBT.

FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index, while BBH tracks MVIS US Listed Biotech 25 Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.35% for BBH.

FBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT и BBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор