PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBT с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBT с IBB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

FBT и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBT или IBB.

Корреляция

Корреляция между FBT и IBB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBT и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBT:

0.16

IBB:

-0.57

Коэф-т Сортино

FBT:

0.35

IBB:

-0.65

Коэф-т Омега

FBT:

1.05

IBB:

0.92

Коэф-т Кальмара

FBT:

0.16

IBB:

-0.34

Коэф-т Мартина

FBT:

0.57

IBB:

-1.42

Индекс Язвы

FBT:

5.76%

IBB:

8.62%

Дневная вол-ть

FBT:

21.95%

IBB:

21.78%

Макс. просадка

FBT:

-40.51%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

FBT:

-16.14%

IBB:

-33.10%

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность -8.08%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -11.71%. За последние 10 лет акции FBT превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 2.81% против 0.20% соответственно.

FBT

С начала года

-8.08%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-13.91%

1 год

3.25%

5 лет

-0.93%

10 лет

2.81%

IBB

С начала года

-11.71%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-12.33%

5 лет

-2.47%

10 лет

0.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBT и IBB

FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBT и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг риск-скорректированной доходности FBT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBT c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа IBB равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и IBB

Дивидендная доходность FBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности IBB в 0.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.77%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.05%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.33%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FBT и IBB

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и IBB

Текущая волатильность для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) составляет 9.97%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что FBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...