PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT с HELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBT с HELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).

FBT и HELX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FBT и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBT и HELX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		-1.95%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%18.81%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-8.14%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -8.14%.

FBT

1 день
0.84%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
9.21%
1 год
23.14%
3 года*
9.56%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.68%

HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

Franklin Genomic Advancements ETF

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с XLV
Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с ARKGHELX с IBBHELX с IBBQ

Сравнение комиссий FBT и HELX

FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии HELX в 0.50%.

FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF

Доходность на риск

FBT vs. HELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTHELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.10

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.63

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.33

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

4.32

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBT vs. HELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.22

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.21

+0.29

Корреляция

Корреляция между FBT и HELX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и HELX

FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBT и HELX

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и HELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-58.75%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-18.01%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-58.75%

+29.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-42.36%

+33.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-34.12%

+22.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

5.56%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и HELX

First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеют волатильность 8.73% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

8.75%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.40%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

24.21%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

24.26%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

27.46%

-3.40%