PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBT с HELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBT с HELX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).

FBT и HELX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBT или HELX.

Корреляция

Корреляция между FBT и HELX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBT и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBT:

0.23

HELX:

-0.74

Коэф-т Сортино

FBT:

0.54

HELX:

-0.91

Коэф-т Омега

FBT:

1.07

HELX:

0.89

Коэф-т Кальмара

FBT:

0.33

HELX:

-0.29

Коэф-т Мартина

FBT:

1.08

HELX:

-1.43

Индекс Язвы

FBT:

6.09%

HELX:

12.05%

Дневная вол-ть

FBT:

22.70%

HELX:

23.92%

Макс. просадка

FBT:

-40.51%

HELX:

-58.75%

Текущая просадка

FBT:

-12.09%

HELX:

-54.92%

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -9.23%.

FBT

С начала года

-3.64%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-0.24%

1 год

5.10%

5 лет

0.29%

10 лет

3.02%

HELX

С начала года

-9.23%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-8.28%

1 год

-17.62%

5 лет

-2.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBT и HELX

FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии HELX в 0.50%.

FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBT и HELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг риск-скорректированной доходности FBT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг риск-скорректированной доходности HELX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBT c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа HELX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и HELX

Дивидендная доходность FBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как HELX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.73%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.05%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBT и HELX

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и HELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и HELX

First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что FBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...