PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBT с FXH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBT с FXH

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH).

FBT и FXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBT или FXH.

Корреляция

Корреляция между FBT и FXH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBT и FXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBT:

0.16

FXH:

-0.32

Коэф-т Сортино

FBT:

0.35

FXH:

-0.31

Коэф-т Омега

FBT:

1.05

FXH:

0.96

Коэф-т Кальмара

FBT:

0.16

FXH:

-0.19

Коэф-т Мартина

FBT:

0.57

FXH:

-0.83

Индекс Язвы

FBT:

5.76%

FXH:

6.01%

Дневная вол-ть

FBT:

21.95%

FXH:

16.48%

Макс. просадка

FBT:

-40.51%

FXH:

-43.70%

Текущая просадка

FBT:

-16.14%

FXH:

-21.51%

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у FXH с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции FBT уступали акциям FXH по среднегодовой доходности: 2.71% против 4.19% соответственно.

FBT

С начала года

-8.08%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

-13.91%

1 год

3.25%

5 лет

-0.60%

10 лет

2.71%

FXH

С начала года

-4.25%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-5.20%

5 лет

2.72%

10 лет

4.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBT и FXH

FBT берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FXH в 0.61%.

FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBT и FXH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг риск-скорректированной доходности FBT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
FXH
Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBT c FXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа FXH равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и FXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и FXH

Дивидендная доходность FBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности FXH в 0.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.77%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.05%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.39%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBT и FXH

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и FXH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и FXH

First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что FBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...