PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBT с FXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT с FXH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) are both Health & Biotech Equities funds from First Trust - FBT tracks the NYSE Arca Biotechnology Index while FXH tracks the StrataQuant Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FBT returned 9.54%/yr vs 7.79%/yr for FXH. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FBT charges 0.57%/yr vs 0.61%/yr for FXH.

Доходность

Сравнение доходности FBT и FXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у FXH с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции FBT превзошли акции FXH по среднегодовой доходности: 9.54% против 7.79% соответственно.

FBT

1 день
0.76%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
16.90%
С начала года
20.57%
1 год
51.40%
3 года*
18.34%
5 лет*
7.86%
10 лет*
9.54%
Всё время*
13.54%

FXH

1 день
-0.08%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
12.43%
С начала года
13.03%
1 год
28.97%
3 года*
7.63%
5 лет*
1.36%
10 лет*
7.79%
Всё время*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FBT

First Trust Amex Biotechnology Index
$41.79M$23.84M$18.91M

FXH

First Trust Health Care AlphaDEX Fund
$8.98M$7.79M$5.72M

Сравнение доходности по годам FBT и FXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		20.57%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		13.03%10.16%0.96%-4.53%-12.24%15.20%28.00%22.26%-1.33%21.82%

Correlation

The correlation between FBT and FXH is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.79

The correlation between FBT and FXH has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBT и FXH

Секторы
FBT
FXH

Здравоохранение

100.0%
97.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBT
100.0%
FXH
97.3%

Сырьевые материалы

FBT

-

FXH

-

Коммуникационные услуги

FBT

-

FXH

-

Потребительский циклический сектор

FBT

-

FXH

-

Потребительский защитный сектор

FBT

-

FXH

-

Энергетика

FBT

-

FXH

-

Финансовые услуги

FBT

-

FXH

-

Промышленность

FBT

-

FXH

-

Недвижимость

FBT

-

FXH

-

Технологии

FBT

-

FXH
1.4%

Коммунальные услуги

FBT

-

FXH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с PBEFBT с HELXFBT с XLV
Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с XLVFXH с GRIDFXH с MDEVFXH с VHTFXH с FXAIXFXH с XBI

Доходность на риск

FBT vs. FXH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FBT c FXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBTFXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.81

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.71

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.39

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

7.46

+3.22

FBT vs. FXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа FXH равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и FXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBT и FXH

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и FXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTFXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-43.70%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-12.20%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-17.53%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-29.49%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

-30.61%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.08%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-9.40%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

3.89%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и FXH

First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что FBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTFXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.81%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

12.06%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

16.12%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

16.72%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

18.50%

+5.27%

Сравнение комиссий FBT и FXH

FBT берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FXH в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и FXH

FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.80%0.75%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBT and FXH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBT has higher volatility (5.85%) compared to FXH (4.81%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs FXH's -43.70%.

On 10-year performance, FBT leads with 9.54% vs 7.79% for FXH. On fees, FBT is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FXH has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FBT has performed better with a 9.54% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBT is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.61% for FXH.

FXH has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for FBT.

FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index, while FXH tracks StrataQuant Health Care Index. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.61% for FXH.

FBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT и FXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор