PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBT с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBT с XBI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

FBT и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBT или XBI.

Корреляция

Корреляция между FBT и XBI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBT и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBT:

0.23

XBI:

-0.53

Коэф-т Сортино

FBT:

0.54

XBI:

-0.47

Коэф-т Омега

FBT:

1.07

XBI:

0.94

Коэф-т Кальмара

FBT:

0.33

XBI:

-0.21

Коэф-т Мартина

FBT:

1.08

XBI:

-1.04

Индекс Язвы

FBT:

6.09%

XBI:

12.36%

Дневная вол-ть

FBT:

22.70%

XBI:

27.82%

Макс. просадка

FBT:

-40.51%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

FBT:

-12.09%

XBI:

-54.49%

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -12.25%. За последние 10 лет акции FBT превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 3.02% против 0.42% соответственно.

FBT

С начала года

-3.64%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-0.24%

1 год

5.10%

5 лет

0.29%

10 лет

3.02%

XBI

С начала года

-12.25%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-14.53%

5 лет

-5.04%

10 лет

0.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBT и XBI

FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBT и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг риск-скорректированной доходности FBT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBT c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа XBI равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и XBI

Дивидендная доходность FBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности XBI в 0.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.73%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.05%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FBT и XBI

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и XBI

Текущая волатильность для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) составляет 9.66%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что FBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...