Сравнение FBT с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
FBT и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FBT и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBT и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | -1.95% | 24.25% | 5.88% | 2.55% | -4.83% | -2.26% | 12.96% | 19.74% | -0.30% | 37.07% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FBT показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции FBT уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.39% соответственно.
FBT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.68%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBT и XBI
FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
FBT vs. XBI — Ранг доходности на риск
FBT
XBI
Сравнение FBT c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBT | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.28 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.99 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.41 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 16.21 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBT | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.28 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.04 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FBT и XBI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBT и XBI
FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок FBT и XBI
Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBT | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.51% | -63.89% | +23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -13.39% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -55.04% | +25.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.37% | -63.89% | +31.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -25.70% | +16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -20.91% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.65% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBT и XBI
Текущая волатильность для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) составляет 8.73%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что FBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBT | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 11.31% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 19.25% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 28.95% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 32.23% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 32.15% | -8.09% |