Сравнение HL с ATI
HL (Hecla Mining Company) and ATI (Allegheny Technologies Incorporated) are both stocks. HL operates in Gold (Basic Materials), while ATI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, HL returned 13.21%/yr vs 29.69%/yr for ATI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и ATI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -22.38%, что значительно ниже, чем у ATI с доходностью 56.97%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям ATI по среднегодовой доходности: 13.21% против 29.69% соответственно.
HL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -19.97%
- С начала года
- -22.38%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 137.76%
- 3 года*
- 41.41%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.21%
ATI
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 56.97%
- 6 месяцев
- 80.79%
- 1 год
- 114.45%
- 3 года*
- 66.00%
- 5 лет*
- 48.89%
- 10 лет*
- 29.69%
Сравнение доходности по годам HL и ATI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -22.38% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 56.97% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
Correlation
The correlation between HL and ATI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1999 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
HL:
$0.84
ATI:
$4.02
HL:
17.71
ATI:
44.83
HL:
0.07
ATI:
1.93
HL:
6.30
ATI:
4.15
HL:
$1.57B
ATI:
$4.59B
HL:
$788.95M
ATI:
$1.04B
HL:
$864.40M
ATI:
$773.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. ATI — Ранг доходности на риск
HL
ATI
Сравнение HL c ATI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HL | ATI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 4.55 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 11.35 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HL | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.76 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.14 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HL и ATI
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и ATI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -94.72% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.52% | -25.31% | -28.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.52% | -38.02% | -15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.18% | -40.95% | -22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -82.43% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.17% | -0.53% | -52.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.95% | -60.64% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 10.12% | +13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и ATI
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с Allegheny Technologies Incorporated (ATI) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.76% | 10.70% | +14.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.25% | 28.91% | +26.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.35% | 41.74% | +30.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.31% | 42.96% | +16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.76% | 51.48% | +11.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и ATI
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как ATI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и ATI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Allegheny Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и ATI
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
HL and ATI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (24.76%) compared to ATI (10.70%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs ATI's -94.72%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и ATI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор