PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJEN с TAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJEN с TAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and TAN (Invesco Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net while TAN tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for TAN.

Доходность

Сравнение доходности HJEN и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJEN и TAN

2026 (YTD)20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-13.86%
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-9.65%

Correlation

The correlation between HJEN and TAN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.58

The correlation between HJEN and TAN shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HJEN и TAN

Секторы
HJEN
TAN

Промышленность

31.7%
3.3%

Сырьевые материалы

9.2%

-

Энергетика

8.3%
57.3%

Технологии

7.6%
9.7%

Финансовые услуги

3.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

22.1%

Промышленность

HJEN
31.7%
TAN
3.3%

Сырьевые материалы

HJEN
9.2%
TAN

-

Энергетика

HJEN
8.3%
TAN
57.3%

Технологии

HJEN
7.6%
TAN
9.7%

Финансовые услуги

HJEN
3.3%
TAN
3.6%

Коммуникационные услуги

HJEN

-

TAN

-

Потребительский циклический сектор

HJEN

-

TAN

-

Потребительский защитный сектор

HJEN

-

TAN

-

Здравоохранение

HJEN

-

TAN

-

Недвижимость

HJEN

-

TAN

-

Коммунальные услуги

HJEN

-

TAN
22.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Hydrogen ETF

Invesco Solar ETF

Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с 36BA.DE
Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L

Доходность на риск

HJEN vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJEN
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJEN c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HJEN vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJENTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.12

—

Просадки

Сравнение просадок HJEN и TAN

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJENTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-95.29%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-67.65%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-78.51%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и TAN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJENTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

37.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

39.73%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

37.97%

—

Сравнение комиссий HJEN и TAN

HJEN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и TAN

Ни HJEN, ни TAN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

HJEN and TAN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

HJEN and TAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while TAN tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.69% for TAN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJEN и TAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор